銀行從業資格考試

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2020年初級銀行從業資格證風險管理精選試題(一)

來源:中華考試網  [2020年3月10日]  【

  1.審慎經營類指標包括( )。

  A.總資產凈回報率

  B.資本充足率

  C.大額風險集中度

  D.不良貸款撥備覆蓋率

  E.成本收入比

  2.目前最廣泛應用的信用風險評分模型是( )。

  A.CP模型

  B.KPMG模型

  C.線性概率模型

  D.Probit模型

  E.線性辨別模型

試題來源:[2020年銀行從業(初級)考試題庫

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  3.壓力測試是一種風險管理技術,其功能主要有( )。

  A.評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

  B.提供商業銀行對自身風險特征的理解

  C.為商業銀行提供更好的信用風險管理模型

  D.為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

  E.幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

  4.下列關于遠期和期貨的說法,正確的有( )。

  A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產

  B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產

  C.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的

  D.遠期合約一般在交易所交易,由交易所承擔違約風險,而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風險

  E.遠期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉

  5.某機構購入國債作為準備金,其利率互換的操作原則應該是( )。

  A.預期利率上升時,不做利率互換

  B.預期利率上升時,將固定利率調為浮動利率

  C.預期利率下降時,不做利率互換

  D.預期利率下降時,將固定利率調為浮動利率

  E.無論預期利率上升或下降,均將固定利率調為浮動利率

  6.根據有關法律規定,下列機構中一般不得作為貸款保證人的有( )。

  A.企業集團下屬地方分公司

  B.公立醫院

  C.國家機關

  D.企業集團下屬子公司

  E.私立貴族學校

  7.按照馬柯維茨的理論,下列說法正確的有( )。

  A.市場上的投資者都是理性的

  B.市場上的投資者偏好收益

  C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

  D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

  E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

  8.下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法,正確的有( )。

  A.商業銀行的操作風險系統必須利用相關的外部數據,尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時,商業銀行必須建立標準的程序,規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

  B.商業銀行必須提供按巴塞爾委員會規定的業務單元和損失類別分類的損失數據

  C.任何操作風險計量系統必須具備某些關鍵要素,包括內部數據的使用、相關的外部數據、情景分析和反映商業銀行經營環境和內部控制系統情況的其他因素

  D.商業銀行的風險計量系統必須足夠“分散”,以將影響損失估計分布尾部形態的主要操作風險因素考慮在內

  E.除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外,商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業務經營環境和內部控制因素

  9.商業銀行往往很難規避或降低操作風險,但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括( )。

  A.風險控制

  B.終止相關業務

  C.連續經營方案

  D.保險

  E.業務外包

  10.巴塞爾委員會提出,用標準法計算經濟資本配置,銀行至少應該滿足的條件有( )。

  A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

  B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

  C.銀行的資本充足率應該達到12.5%

  D.銀行應該連續三年盈利

  E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統

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責編:jianghongying

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